Сравнение IHVV.AX с MVOL.AX
IHVV.AX (iShares S&P 500 AUD Hedged ETF) and MVOL.AX (iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF) are both Global Equities funds from iShares - IHVV.AX tracks the iShares S&P 500 AUD Hedged Index while MVOL.AX tracks the iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHVV.AX returned 10.80%/yr vs 7.28%/yr for MVOL.AX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHVV.AX и MVOL.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHVV.AX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MVOL.AX с доходностью 1.26%.
IHVV.AX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.04%
MVOL.AX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHVV.AX и MVOL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHVV.AX iShares S&P 500 AUD Hedged ETF | 8.13% | 17.13% | 23.18% | 23.30% | -20.77% | 28.58% | 11.96% | 29.96% | -6.70% | 21.81% |
MVOL.AX iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | 1.26% | 12.17% | 12.96% | 9.32% | -4.40% | 17.33% | -2.46% | 19.75% | -1.61% | 11.61% |
Correlation
The correlation between IHVV.AX and MVOL.AX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHVV.AX vs. MVOL.AX — Ранг доходности на риск
IHVV.AX
MVOL.AX
Сравнение IHVV.AX c MVOL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX) и iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF (MVOL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHVV.AX | MVOL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.45 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 1.14 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHVV.AX и MVOL.AX
Максимальная просадка IHVV.AX за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки MVOL.AX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHVV.AX и MVOL.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHVV.AX | MVOL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -33.22% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.58% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -7.83% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -14.01% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.43% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.09% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.03% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHVV.AX и MVOL.AX
iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF (MVOL.AX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IHVV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHVV.AX | MVOL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.65% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 8.63% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 10.16% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.11% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.78% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHVV.AX и MVOL.AX
Дивидендная доходность IHVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MVOL.AX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHVV.AX iShares S&P 500 AUD Hedged ETF | 4.14% | 0.79% | 0.92% | 1.30% | 1.52% | 19.67% | 1.64% | 0.00% | 3.20% | 1.74% | 0.57% | 1.84% |
MVOL.AX iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | 1.30% | 4.16% | 4.80% | 5.19% | 3.72% | 2.71% | 2.67% | 2.95% | 7.87% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHVV.AX and MVOL.AX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHVV.AX tracks iShares S&P 500 AUD Hedged Index, while MVOL.AX tracks iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility Index.
Подберите оптимальное распределение для IHVV.AX и MVOL.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор