Сравнение IHVV.AX с IHOO.AX
IHVV.AX (iShares S&P 500 AUD Hedged ETF) and IHOO.AX (iShares Global 100 AUD Hedged ETF) are both Global Equities funds from iShares - IHVV.AX tracks the iShares S&P 500 AUD Hedged Index while IHOO.AX tracks the iShares Global 100 AUD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHVV.AX returned 13.04%/yr vs 15.14%/yr for IHOO.AX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IHVV.AX и IHOO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHVV.AX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у IHOO.AX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IHVV.AX уступали акциям IHOO.AX по среднегодовой доходности: 13.04% против 15.14% соответственно.
IHVV.AX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.04%
IHOO.AX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам IHVV.AX и IHOO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHVV.AX iShares S&P 500 AUD Hedged ETF | 8.13% | 17.13% | 23.18% | 23.30% | -20.77% | 28.58% | 11.96% | 29.96% | -6.70% | 21.81% |
IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | 8.83% | 24.02% | 27.67% | 24.45% | -16.15% | 26.46% | 12.48% | 28.93% | -5.87% | 20.68% |
Correlation
The correlation between IHVV.AX and IHOO.AX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between IHVV.AX and IHOO.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHVV.AX vs. IHOO.AX — Ранг доходности на риск
IHVV.AX
IHOO.AX
Сравнение IHVV.AX c IHOO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX) и iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHVV.AX | IHOO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.65 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.66 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHVV.AX и IHOO.AX
Максимальная просадка IHVV.AX за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки IHOO.AX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHVV.AX и IHOO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHVV.AX | IHOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -33.91% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.58% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -21.25% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -22.19% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -33.91% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.32% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.26% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHVV.AX и IHOO.AX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX) составляет 3.11%, в то время как у iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что IHVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHVV.AX | IHOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.23% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 12.24% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 15.08% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.94% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.86% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHVV.AX и IHOO.AX
Дивидендная доходность IHVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности IHOO.AX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | 4.54% | 0.70% | 0.87% | 1.44% | 1.68% | 16.51% | 2.57% | 2.33% | 8.40% | 11.15% | 0.53% | 1.75% |
IHVV.AX iShares S&P 500 AUD Hedged ETF | 4.14% | 0.79% | 0.92% | 1.30% | 1.52% | 19.67% | 1.64% | 0.00% | 3.20% | 1.74% | 0.57% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IHVV.AX and IHOO.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IHVV.AX tracks iShares S&P 500 AUD Hedged Index, while IHOO.AX tracks iShares Global 100 AUD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для IHVV.AX и IHOO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор