PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHT с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHTFSMEX
Дох-ть с нач. г.16.69%10.93%
Дох-ть за 1 год67.12%33.72%
Дох-ть за 3 года-20.79%-7.46%
Дох-ть за 5 лет5.87%4.10%
Дох-ть за 10 лет-1.14%6.54%
Коэф-т Шарпа0.971.94
Коэф-т Сортино1.732.70
Коэф-т Омега1.211.34
Коэф-т Кальмара0.720.72
Коэф-т Мартина4.187.25
Индекс Язвы15.40%4.23%
Дневная вол-ть66.17%15.83%
Макс. просадка-94.82%-43.45%
Текущая просадка-82.58%-23.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между IHT и FSMEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IHT и FSMEX

С начала года, IHT показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции IHT уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: -1.14% против 6.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.49%
7.80%
IHT
FSMEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHT c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.44
FSMEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMEX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSMEX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSMEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSMEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSMEX, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.25

Сравнение коэффициента Шарпа IHT и FSMEX

Показатель коэффициента Шарпа IHT на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHT и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.94
IHT
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHT и FSMEX

Дивидендная доходность IHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHT
InnSuites Hospitality Trust
1.03%1.18%1.20%0.92%0.91%1.31%1.27%1.71%0.44%0.48%0.40%0.60%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%9.84%

Просадки

Сравнение просадок IHT и FSMEX

Максимальная просадка IHT за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHT и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.58%
-23.07%
IHT
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности IHT и FSMEX

InnSuites Hospitality Trust (IHT) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.53%
4.09%
IHT
FSMEX