PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHT с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHT с FSMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IHT (InnSuites Hospitality Trust) is a stock, while FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) is Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IHT returned -3.60%/yr vs 9.47%/yr for FSMEX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHT и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHT показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции IHT уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: -3.60% против 9.47% соответственно.

IHT

1 день
-1.95%
1 месяц
29.61%
С начала года
13.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
-33.60%
3 года*
-12.79%
5 лет*
-27.57%
10 лет*
-3.60%

FSMEX

1 день
-1.64%
1 месяц
2.05%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-11.90%
3 года*
0.79%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHT и FSMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHT
InnSuites Hospitality Trust		13.71%-37.47%29.60%2.33%-22.86%-0.34%46.16%-1.33%-9.04%-20.96%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.61%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%

Correlation

The correlation between IHT and FSMEX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InnSuites Hospitality Trust

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Часто сравнивают с IHT:
IHT с IHG
Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY

Доходность на риск

IHT vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHT
Ранг доходности на риск IHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHT c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHTFSMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.65

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.82

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.45

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.08

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHT vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHT на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHT и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHTFSMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.64

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IHT и FSMEX

Максимальная просадка IHT за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHT и FSMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHTFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-40.34%

-56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.61%

-26.28%

-43.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.61%

-26.28%

-43.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.17%

-40.34%

-50.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.17%

-40.34%

-50.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.04%

-22.84%

-67.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.75%

-7.75%

-68.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.48%

10.81%

+40.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IHT и FSMEX

InnSuites Hospitality Trust (IHT) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что IHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHTFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

7.26%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

14.54%

+20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.20%

18.08%

+72.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.00%

21.01%

+67.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.70%

20.76%

+73.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHT и FSMEX

Дивидендная доходность IHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FSMEX в 22.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		22.03%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
IHT
InnSuites Hospitality Trust		1.32%1.49%0.93%1.18%1.20%0.92%0.91%1.31%1.27%1.71%0.44%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IHT and FSMEX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHT has higher volatility (15.35%) compared to FSMEX (7.26%). In terms of maximum drawdown, IHT dropped -96.89% vs FSMEX's -40.34%.

IHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHT и FSMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор