PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHT с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHT и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.58%
8.85%
IHT
FSMEX

Доходность по периодам

С начала года, IHT показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции IHT уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 0.80% против 6.23% соответственно.


IHT

С начала года

30.15%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

70.49%

1 год

78.82%

5 лет (среднегодовая)

9.13%

10 лет (среднегодовая)

0.80%

FSMEX

С начала года

10.78%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

7.84%

1 год

21.31%

5 лет (среднегодовая)

2.75%

10 лет (среднегодовая)

6.23%

Основные характеристики


IHTFSMEX
Коэф-т Шарпа1.151.38
Коэф-т Сортино1.911.98
Коэф-т Омега1.241.25
Коэф-т Кальмара0.850.57
Коэф-т Мартина4.915.01
Индекс Язвы15.46%4.26%
Дневная вол-ть66.12%15.38%
Макс. просадка-94.82%-43.45%
Текущая просадка-80.58%-23.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между IHT и FSMEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHT c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.191.38
Коэффициент Сортино IHT, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.951.98
Коэффициент Омега IHT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.25
Коэффициент Кальмара IHT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.880.57
Коэффициент Мартина IHT, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.085.01
IHT
FSMEX

Показатель коэффициента Шарпа IHT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHT и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.38
IHT
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHT и FSMEX

Дивидендная доходность IHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHT
InnSuites Hospitality Trust
0.92%1.18%1.20%0.92%0.91%1.31%1.27%1.71%0.44%0.48%0.40%0.60%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%9.84%

Просадки

Сравнение просадок IHT и FSMEX

Максимальная просадка IHT за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHT и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.58%
-23.17%
IHT
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности IHT и FSMEX

InnSuites Hospitality Trust (IHT) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.86%
3.58%
IHT
FSMEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab