PortfoliosLab logo
Сравнение IHT с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHT и FSMEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IHT и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-500.00%0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.80%
2,537.12%
IHT
FSMEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHT:

1.07

FSMEX:

0.02

Коэф-т Сортино

IHT:

1.84

FSMEX:

0.16

Коэф-т Омега

IHT:

1.25

FSMEX:

1.02

Коэф-т Кальмара

IHT:

0.70

FSMEX:

0.01

Коэф-т Мартина

IHT:

6.41

FSMEX:

0.07

Индекс Язвы

IHT:

9.62%

FSMEX:

5.25%

Дневная вол-ть

IHT:

57.28%

FSMEX:

19.42%

Макс. просадка

IHT:

-94.82%

FSMEX:

-40.34%

Текущая просадка

IHT:

-77.98%

FSMEX:

-24.97%

Доходность по периодам

С начала года, IHT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции IHT уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 1.71% против 9.77% соответственно.


IHT

С начала года

13.83%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

24.85%

1 год

80.40%

5 лет

20.52%

10 лет

1.71%

FSMEX

С начала года

-6.61%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-3.17%

5 лет

5.09%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHT и FSMEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHT
Ранг риск-скорректированной доходности IHT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHT c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InnSuites Hospitality Trust (IHT) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IHT: 1.23
FSMEX: 0.02
Коэффициент Сортино IHT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IHT: 2.02
FSMEX: 0.16
Коэффициент Омега IHT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHT: 1.27
FSMEX: 1.02
Коэффициент Кальмара IHT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IHT: 0.80
FSMEX: 0.01
Коэффициент Мартина IHT, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IHT: 7.38
FSMEX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа IHT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHT и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.02
IHT
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHT и FSMEX

Дивидендная доходность IHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FSMEX в 7.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHT
InnSuites Hospitality Trust
0.82%0.93%1.18%1.20%0.92%0.91%1.31%1.27%1.71%0.44%0.48%0.40%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
7.99%9.58%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%15.54%

Просадки

Сравнение просадок IHT и FSMEX

Максимальная просадка IHT за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHT и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.98%
-24.97%
IHT
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности IHT и FSMEX

Текущая волатильность для InnSuites Hospitality Trust (IHT) составляет 9.06%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
12.99%
IHT
FSMEX