PortfoliosLab logo
Сравнение IHI с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHI и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IHI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.83%
321.11%
IHI
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.43

SPMO:

0.93

Коэф-т Сортино

IHI:

0.70

SPMO:

1.40

Коэф-т Омега

IHI:

1.10

SPMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.43

SPMO:

1.14

Коэф-т Мартина

IHI:

1.83

SPMO:

4.23

Индекс Язвы

IHI:

4.22%

SPMO:

5.42%

Дневная вол-ть

IHI:

18.13%

SPMO:

24.76%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

IHI:

-9.83%

SPMO:

-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -0.85%.


IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.20%

5 лет

7.13%

10 лет

12.11%

SPMO

С начала года

-0.85%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

1.83%

1 год

24.21%

5 лет

20.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHI и SPMO

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHI: 0.43
SPMO: 0.93
Коэффициент Сортино IHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHI: 0.70
SPMO: 1.40
Коэффициент Омега IHI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHI: 1.10
SPMO: 1.20
Коэффициент Кальмара IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHI: 0.43
SPMO: 1.14
Коэффициент Мартина IHI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHI: 1.83
SPMO: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.93
IHI
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и SPMO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHI и SPMO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-8.77%
IHI
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и SPMO

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 12.10%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
16.81%
IHI
SPMO