Сравнение IHI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IHI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.42% против 17.41% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и SPMO
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
IHI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IHI
SPMO
Сравнение IHI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.06 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 1.60 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.96 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 6.90 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.06 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IHI и SPMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и SPMO
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и SPMO
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -30.95% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -12.70% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -22.74% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -30.95% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.31% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -4.66% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.60% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и SPMO
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.22% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.80% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 22.77% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 19.08% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 20.09% | -0.46% |