PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с H
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IHGH
Дох-ть с нач. г.36.26%21.08%
Дох-ть за 1 год68.51%46.41%
Дох-ть за 3 года23.85%23.37%
Дох-ть за 5 лет16.71%16.07%
Дох-ть за 10 лет14.12%10.69%
Коэф-т Шарпа3.181.77
Коэф-т Сортино4.342.51
Коэф-т Омега1.561.33
Коэф-т Кальмара3.982.51
Коэф-т Мартина10.487.56
Индекс Язвы6.65%6.52%
Дневная вол-ть21.99%27.78%
Макс. просадка-80.83%-60.54%
Текущая просадка0.00%-2.86%

Фундаментальные показатели


IHGH
Рыночная капитализация$19.33B$14.90B
EPS$3.88$13.28
Цена/прибыль31.5311.68
PEG коэффициент1.911.01
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$6.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$574.00M$1.50B
EBITDA (12 мес.)$595.00M$916.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IHG и H составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и H

С начала года, IHG показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у H с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции IHG превзошли акции H по среднегодовой доходности: 14.12% против 10.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.94%
5.70%
IHG
H

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c H - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Hyatt Hotels Corporation (H). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.48
H
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино H, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега H, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара H, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина H, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.56

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и H

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа H равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и H, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
1.77
IHG
H

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и H

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности H в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.28%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и H

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки H в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и H. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.86%
IHG
H

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и H

Текущая волатильность для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) составляет 6.62%, в то время как у Hyatt Hotels Corporation (H) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что IHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
12.48%
IHG
H

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IHG и H

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterContinental Hotels Group PLC и Hyatt Hotels Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию