PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHG с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IHG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHG и FELC

2026 (YTD)202520242023
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		-5.07%14.53%39.13%17.73%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -3.95%.

IHG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
10.15%
1 год
24.06%
3 года*
27.73%
5 лет*
15.48%
10 лет*
18.50%

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterContinental Hotels Group PLC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с SWANIHG с HEGDIHG с RHP
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

IHG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.53

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.11

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.20

-0.58

Корреляция

Корреляция между IHG и FELC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и FELC

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.29%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и FELC

Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-18.59%

-59.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.01%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.68%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-1.99%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.59%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и FELC

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.34%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

9.62%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

18.22%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

15.42%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

15.42%

+16.08%