PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHG с FELC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHG (InterContinental Hotels Group PLC) is a stock, while FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, IHG returned 40.53% vs 28.95% for FELC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.52%.

IHG

1 день
0.01%
1 месяц
13.15%
С начала года
14.99%
6 месяцев
20.03%
1 год
40.53%
3 года*
35.29%
5 лет*
19.86%
10 лет*
17.04%

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHG и FELC

2026 (YTD)202520242023
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		14.99%14.53%39.13%17.73%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between IHG and FELC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterContinental Hotels Group PLC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с SWANIHG с HEGDIHG с RHP
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

IHG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.45

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.33

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.20

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

14.86

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.45

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.60

-0.96

Просадки

Сравнение просадок IHG и FELC

Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-18.59%

-59.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-9.09%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-1.91%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.95%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и FELC

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.70%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

8.93%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

11.89%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

15.16%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

15.16%

+15.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и FELC

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.15%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%

Часто задаваемые вопросы

IHG and FELC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHG has higher volatility (6.73%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, IHG dropped -77.84% vs FELC's -18.59%.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHG и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор