PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHG с FELC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHG с FELC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHG или FELC.

Корреляция

Корреляция между IHG и FELC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IHG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.98%
13.56%
IHG
FELC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHG:

-0.06

FELC:

-0.10

Коэф-т Сортино

IHG:

0.06

FELC:

-0.03

Коэф-т Омега

IHG:

1.01

FELC:

1.00

Коэф-т Кальмара

IHG:

-0.05

FELC:

-0.09

Коэф-т Мартина

IHG:

-0.17

FELC:

-0.46

Индекс Язвы

IHG:

7.73%

FELC:

3.53%

Дневная вол-ть

IHG:

21.71%

FELC:

15.74%

Макс. просадка

IHG:

-80.83%

FELC:

-17.39%

Текущая просадка

IHG:

-27.97%

FELC:

-17.39%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -21.26%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -14.20%.

IHG

С начала года

-21.26%

1 месяц

-18.38%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-1.69%

5 лет

19.06%

10 лет

11.42%

FELC

С начала года

-14.20%

1 месяц

-12.18%

6 месяцев

-10.90%

1 год

-2.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHG и FELC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IHG: -0.06
FELC: -0.10
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IHG: 0.06
FELC: -0.03
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHG: 1.01
FELC: 1.00
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IHG: -0.05
FELC: -0.09
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
IHG: -0.17
FELC: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа FELC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06
-0.06
-0.10
IHG
FELC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и FELC

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FELC в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.72%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		1.22%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и FELC

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки FELC в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и FELC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.97%
-17.39%
IHG
FELC

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и FELC

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеют волатильность 9.00% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
9.19%
IHG
FELC