PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с FELC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHGFELC
Дох-ть с нач. г.36.26%27.74%
Дневная вол-ть21.99%12.10%
Макс. просадка-80.83%-8.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IHG и FELC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и FELC

С начала года, IHG показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 27.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.94%
15.80%
IHG
FELC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.48
FELC
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и FELC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и FELC

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FELC в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.28%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и FELC

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки FELC в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и FELC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IHG
FELC

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и FELC

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
3.81%
IHG
FELC