Сравнение IHG с FELC
IHG (InterContinental Hotels Group PLC) is a stock, while FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, IHG returned 41.33% vs 26.85% for FELC. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IHG и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHG показывает доходность 15.14%, а FELC немного выше – 15.23%.
IHG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 21.02%
FELC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.97M | $31.11M | $36.63M | |
| $48.03M | $44.31M | $41.05M |
Сравнение доходности по годам IHG и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 15.14% | 14.53% | 39.13% | 18.17% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 15.23% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
Correlation
The correlation between IHG and FELC is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between IHG and FELC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHG vs. FELC — Ранг доходности на риск
IHG
FELC
Сравнение IHG c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHG | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.97 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 12.89 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHG и FELC
Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHG | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.84% | -18.59% | -59.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.09% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.14% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -1.88% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.09% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHG и FELC
InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHG | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.96% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 10.26% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 12.90% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 15.18% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 15.18% | +15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHG и FELC
Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FELC в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.81% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.15% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
IHG and FELC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHG has higher volatility (6.27%) compared to FELC (3.96%). In terms of maximum drawdown, IHG dropped -77.84% vs FELC's -18.59%.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHG и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор