PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSU.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSU.L с IWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGSU.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IGSU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSU.L returned 11.98%/yr vs 12.87%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGSU.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IGSU.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSU.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IGSU.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.87% соответственно.

IGSU.L

1 день
-1.75%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.59%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.98%

IWDA.L

1 день
-1.16%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.21%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSU.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSU.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		6.97%22.56%10.93%26.36%-17.16%21.45%13.60%25.67%-8.24%22.16%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.56%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.75%

Correlation

The correlation between IGSU.L and IWDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г.

0.88

The correlation between IGSU.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGSU.L и IWDA.L

Секторы
IGSU.L
IWDA.L

Технологии

37.1%
32.9%

Финансовые услуги

20.2%
14.9%

Промышленность

12.5%
9.7%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Сырьевые материалы

5.3%
2.8%

Энергетика

3.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
8.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Технологии

IGSU.L
37.1%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

IGSU.L
20.2%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

IGSU.L
12.5%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

IGSU.L
8.9%
IWDA.L
8.6%

Сырьевые материалы

IGSU.L
5.3%
IWDA.L
2.8%

Энергетика

IGSU.L
3.6%
IWDA.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

IGSU.L
3.0%
IWDA.L
8.8%

Коммунальные услуги

IGSU.L
3.0%
IWDA.L
2.4%

Коммуникационные услуги

IGSU.L
2.6%
IWDA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

IGSU.L
1.7%
IWDA.L
4.8%

Недвижимость

IGSU.L
1.6%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGSU.L:
IGSU.L с IGSG.ASIGSU.L с USML.LIGSU.L с GLRE.LIGSU.L с VUSA.LIGSU.L с GGRG.LIGSU.L с BOTZIGSU.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IGSU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSU.L
Ранг доходности на риск IGSU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSU.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.01

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.02

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.90

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.25

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSU.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSU.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSU.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSU.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IGSU.L и IWDA.L

Максимальная просадка IGSU.L за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSU.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSU.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-34.11%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.31%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-16.94%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-25.88%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-34.11%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.58%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.41%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.97%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSU.L и IWDA.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IGSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSU.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.27%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.99%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.68%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.91%

-0.04%

Сравнение комиссий IGSU.L и IWDA.L

IGSU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSU.L и IWDA.L

Ни IGSU.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGSU.L and IWDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IGSU.L.

IGSU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.60% for IGSU.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSU.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор