PortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGOV и ANGL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGOV и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.81%
131.90%
IGOV
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGOV:

0.93

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

IGOV:

1.47

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

IGOV:

1.17

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

IGOV:

0.27

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

IGOV:

1.90

ANGL:

5.93

Индекс Язвы

IGOV:

4.59%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

IGOV:

9.38%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

IGOV:

-35.88%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

IGOV:

-24.42%

ANGL:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: -0.83% против 5.69% соответственно.


IGOV

С начала года

8.82%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.51%

5 лет

-2.96%

10 лет

-0.83%

ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.05%

5 лет

6.60%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGOV и ANGL

И IGOV, и ANGL имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGOV и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGOV c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGOV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGOV: 0.93
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино IGOV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGOV: 1.47
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега IGOV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGOV: 1.17
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара IGOV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGOV: 0.27
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина IGOV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGOV: 1.90
ANGL: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.98
IGOV
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и ANGL

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ANGL в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и ANGL

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-1.70%
IGOV
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и ANGL

Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 4.05%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
5.03%
IGOV
ANGL