Сравнение IGLT.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
IGLT.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLT.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| IGLT.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 3.40% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | -9.02% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.66% | 11.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.07% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 1.18 | 17.84 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 7.43% | 9.53% |
| Макс. просадка | -35.52% | -24.98% |
| Текущая просадка | -28.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGLT.L и VWRL.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и VWRL.L
С начала года, IGLT.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции IGLT.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: -0.07% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLT.L и VWRL.L
IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLT.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и VWRL.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VWRL.L в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.02% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% | 2.04% | 2.14% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.14% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и VWRL.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и VWRL.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.