PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGLN.L с SPYL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLN.L и SPYL.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.85%
8.80%
IGLN.L
SPYL.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLN.L:

3.18

SPYL.DE:

2.21

Коэф-т Сортино

IGLN.L:

3.93

SPYL.DE:

3.06

Коэф-т Омега

IGLN.L:

1.54

SPYL.DE:

1.44

Коэф-т Кальмара

IGLN.L:

5.72

SPYL.DE:

3.38

Коэф-т Мартина

IGLN.L:

15.47

SPYL.DE:

14.72

Индекс Язвы

IGLN.L:

2.94%

SPYL.DE:

1.89%

Дневная вол-ть

IGLN.L:

14.26%

SPYL.DE:

12.63%

Макс. просадка

IGLN.L:

-45.24%

SPYL.DE:

-8.25%

Текущая просадка

IGLN.L:

0.00%

SPYL.DE:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 3.51%.


IGLN.L

С начала года

12.83%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

18.85%

1 год

45.28%

5 лет

12.26%

10 лет

9.15%

SPYL.DE

С начала года

3.51%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

16.69%

1 год

28.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLN.L и SPYL.DE

IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
График комиссии IGLN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPYL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLN.L и SPYL.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLN.L
Ранг риск-скорректированной доходности IGLN.L, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SPYL.DE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLN.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGLN.L, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.131.83
Коэффициент Сортино IGLN.L, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.872.54
Коэффициент Омега IGLN.L, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.35
Коэффициент Кальмара IGLN.L, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.612.71
Коэффициент Мартина IGLN.L, с текущим значением в 15.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0510.74
IGLN.L
SPYL.DE

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
3.13
1.83
IGLN.L
SPYL.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и SPYL.DE

Ни IGLN.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и SPYL.DE

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.54%
IGLN.L
SPYL.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и SPYL.DE

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.33%
3.17%
IGLN.L
SPYL.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab