Сравнение IGLA.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IGLA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLA.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| IGLA.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.37% | 17.58% |
| Дох-ть за 1 год | 5.62% | 29.66% |
| Дох-ть за 3 года | -6.03% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.85% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.74 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 6.93% | 11.24% |
| Макс. просадка | -28.01% | -34.11% |
| Текущая просадка | -21.52% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между IGLA.L и IWDA.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и IWDA.L
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 17.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLA.L и IWDA.L
И IGLA.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и IWDA.L
Ни IGLA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и IWDA.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.