Сравнение IGIFX с FAERX
IGIFX (American Funds International Growth and Income Fund Class F-1) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IGIFX returned 9.50%/yr vs 6.82%/yr for FAERX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IGIFX charges 0.93%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности IGIFX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IGIFX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.82% соответственно.
IGIFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.50%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам IGIFX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIFX American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 | 12.95% | 35.05% | 3.30% | 15.22% | -15.49% | 9.79% | 7.78% | 27.09% | -14.43% | 26.04% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between IGIFX and FAERX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between IGIFX and FAERX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIFX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
IGIFX
FAERX
Сравнение IGIFX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIFX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.38 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -0.64 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.30 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IGIFX и FAERX
Максимальная просадка IGIFX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIFX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -60.14% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.29% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.00% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -36.62% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -36.62% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.89% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -14.37% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.03% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIFX и FAERX
American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.00% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 3.96% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 9.14% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.72% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.68% | -0.78% |
Сравнение комиссий IGIFX и FAERX
IGIFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIFX и FAERX
Дивидендная доходность IGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
IGIFX American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 | 7.26% | 8.10% | 3.32% | 2.28% | 3.96% | 6.88% | 1.38% | 2.38% | 2.72% | 1.80% | 2.19% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
IGIFX and FAERX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIFX has higher volatility (4.86%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, IGIFX dropped -35.79% vs FAERX's -60.14%.
IGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIFX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор