Сравнение IGC с JII.L

С начала года, IGC показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у JII.L с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям JII.L по среднегодовой доходности: -6.23% против 7.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и JPMorgan Indian Inv Trust (JII.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JII.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и JII.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IGC, ни JII.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки JII.L в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и JII.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с JPMorgan Indian Inv Trust (JII.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JII.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и JPMorgan Indian Inv Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.