Сравнение IGBE.L с ISXF.L
IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGBE.L returned -0.35%/yr vs -1.41%/yr for ISXF.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGBE.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ISXF.L.
Доходность
Сравнение доходности IGBE.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGBE.L торгуется в GBp, в то время как ISXF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISXF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGBE.L показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью -0.58%.
IGBE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам IGBE.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.20% | 7.23% | 2.45% | 9.16% | -18.23% | -3.62% | 6.31% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 5.87% |
Correlation
The correlation between IGBE.L and ISXF.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between IGBE.L and ISXF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBE.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
IGBE.L
ISXF.L
Сравнение IGBE.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBE.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.74 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBE.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IGBE.L и ISXF.L
Максимальная просадка IGBE.L за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBE.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBE.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -32.38% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -4.73% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -4.73% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -31.23% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.65% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -6.57% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBE.L и ISXF.L
Текущая волатильность для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что IGBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBE.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.43% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 5.10% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.77% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 7.92% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 7.28% | +0.34% |
Сравнение комиссий IGBE.L и ISXF.L
IGBE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISXF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBE.L и ISXF.L
Дивидендная доходность IGBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ISXF.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.93% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IGBE.L and ISXF.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
Both ETFs track Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IGBE.L and 0.20% for ISXF.L.
Подберите оптимальное распределение для IGBE.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор