Сравнение IG.MI с CCH.L
IG.MI (Italgas SpA) and CCH.L (Coca Cola HBC AG) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IG.MI returned 20.01%/yr vs 15.42%/yr for CCH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и CCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как CCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у CCH.L с доходностью 23.65%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
CCH.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам IG.MI и CCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | 5.59% | -10.06% | 22.19% | 0.69% | 13.40% | 2.50% | 42.16% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 23.65% | 36.40% | 28.04% | 22.63% | -23.82% | 17.32% | -9.87% | 18.15% | 1.99% | 33.55% |
Correlation
The correlation between IG.MI and CCH.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. CCH.L — Ранг доходности на риск
IG.MI
CCH.L
Сравнение IG.MI c CCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | CCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.90 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 1.90 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и CCH.L
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки CCH.L в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и CCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -52.83% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -18.78% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -18.78% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -46.29% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.99% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -14.18% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 8.95% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и CCH.L
Italgas SpA (IG.MI) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Coca Cola HBC AG (CCH.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.47% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 16.73% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 23.27% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 24.49% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 27.16% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и CCH.L
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности CCH.L в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и CCH.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Coca Cola HBC AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and CCH.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и CCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор