PortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и RGI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IFRA и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.50%
112.14%
IFRA
RGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.52

RGI:

0.24

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.87

RGI:

0.49

Коэф-т Омега

IFRA:

1.11

RGI:

1.06

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.49

RGI:

0.11

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.42

RGI:

0.79

Индекс Язвы

IFRA:

6.85%

RGI:

5.98%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.73%

RGI:

19.92%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

RGI:

-82.66%

Текущая просадка

IFRA:

-11.86%

RGI:

-37.83%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у RGI с доходностью -6.40%.


IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

RGI

С начала года

-6.40%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-8.10%

1 год

3.30%

5 лет

19.11%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и RGI

И IFRA, и RGI имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%
График комиссии RGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и RGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IFRA: 0.52
RGI: 0.19
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IFRA: 0.87
RGI: 0.42
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFRA: 1.11
RGI: 1.06
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IFRA: 0.49
RGI: 0.18
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IFRA: 1.42
RGI: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RGI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.19
IFRA
RGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и RGI

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RGI в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.05%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и RGI

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-14.43%
IFRA
RGI

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и RGI

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 10.59%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
13.66%
IFRA
RGI