PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.45%
16.35%
IFRA
RGI

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у RGI с доходностью 25.84%.


IFRA

С начала года

27.99%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

17.45%

1 год

38.77%

5 лет (среднегодовая)

15.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RGI

С начала года

25.84%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

16.34%

1 год

36.40%

5 лет (среднегодовая)

16.32%

10 лет (среднегодовая)

12.29%

Основные характеристики


IFRARGI
Коэф-т Шарпа2.482.62
Коэф-т Сортино3.483.69
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара5.490.73
Коэф-т Мартина13.4415.38
Индекс Язвы2.95%2.39%
Дневная вол-ть15.95%13.97%
Макс. просадка-41.06%-82.66%
Текущая просадка0.00%-31.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и RGI

И IFRA, и RGI имеют комиссию равную 0.40%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии RGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IFRA и RGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.482.62
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.483.69
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.45
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.496.35
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4415.38
IFRA
RGI

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.62
IFRA
RGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и RGI

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности RGI в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.60%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.87%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%0.30%0.00%0.00%0.00%1.28%0.90%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и RGI

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.05%
IFRA
RGI

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и RGI

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
5.27%
IFRA
RGI