PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.45%
-16.96%
IFRA
ICLN

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -22.30%.


IFRA

С начала года

27.99%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

17.45%

1 год

38.77%

5 лет (среднегодовая)

15.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICLN

С начала года

-22.30%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-12.39%

5 лет (среднегодовая)

3.68%

10 лет (среднегодовая)

3.41%

Основные характеристики


IFRAICLN
Коэф-т Шарпа2.48-0.51
Коэф-т Сортино3.48-0.59
Коэф-т Омега1.430.93
Коэф-т Кальмара5.49-0.19
Коэф-т Мартина13.44-1.12
Индекс Язвы2.95%11.37%
Дневная вол-ть15.95%24.74%
Макс. просадка-41.06%-87.16%
Текущая просадка0.00%-68.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и ICLN

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IFRA и ICLN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48-0.51
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48-0.59
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.430.93
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49-0.20
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.44-1.12
IFRA
ICLN

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
-0.51
IFRA
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и ICLN

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ICLN в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.60%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.82%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и ICLN

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-62.52%
IFRA
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и ICLN

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 6.06%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
9.40%
IFRA
ICLN