PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFRA с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFRA с ICLN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

IFRA и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFRA или ICLN.

Корреляция

Корреляция между IFRA и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.52

ICLN:

-0.40

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.98

ICLN:

-0.41

Коэф-т Омега

IFRA:

1.12

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.56

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.54

ICLN:

-0.57

Индекс Язвы

IFRA:

7.19%

ICLN:

16.31%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.81%

ICLN:

23.22%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

IFRA:

-7.06%

ICLN:

-66.98%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 8.52%.

IFRA

С начала года

3.34%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.63%

5 лет

21.04%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

8.52%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

1.14%

1 год

-9.31%

5 лет

3.95%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IFRA и ICLN

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.

ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и ICLN

IFRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.70%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и ICLN

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и ICLN

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.15%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...