Сравнение IEXA.DE с EFRN.DE
IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEXA.DE returned 4.16%/yr vs 3.68%/yr for EFRN.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IEXA.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEXA.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEXA.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EFRN.DE с доходностью 1.22%.
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEXA.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.22% | 2.91% | 4.29% | 4.00% | 0.20% |
Correlation
The correlation between IEXA.DE and EFRN.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEXA.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
IEXA.DE
EFRN.DE
Сравнение IEXA.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEXA.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 7.30 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 27.93 | -25.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEXA.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка IEXA.DE за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEXA.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEXA.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -5.58% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -0.37% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.56% | -0.39% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.29% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.10% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEXA.DE и EFRN.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что IEXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEXA.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.27% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.16% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.63% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.46% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.70% | +3.07% |
Сравнение комиссий IEXA.DE и EFRN.DE
IEXA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEXA.DE и EFRN.DE
IEXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.49% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEXA.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IEXA.DE.
IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IEXA.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEXA.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор