Сравнение IEUX.L с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
IEUX.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или VUSA.AS.
Основные характеристики
| IEUX.L | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 23.87% |
| Дох-ть за 1 год | 13.56% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 13.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.43% | 11.17% |
| Макс. просадка | -45.67% | -33.64% |
| Текущая просадка | -5.22% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между IEUX.L и VUSA.AS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.L и VUSA.AS
С начала года, IEUX.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции IEUX.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUX.L и VUSA.AS
IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUX.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VUSA.AS в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.L iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 2.32% | 2.33% | 2.25% | 1.65% | 1.44% | 2.42% | 2.60% | 2.23% | 2.17% | 2.11% | 2.13% | 2.14% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.03% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.L и VUSA.AS
Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.L и VUSA.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.