PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с IWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEMU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 12.87%/yr for IWDA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IEMU.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.87% соответственно.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

IWDA.L

1 день
-1.16%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.21%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-12.40%12.75%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.56%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.75%

Correlation

The correlation between IEMU.L and IWDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.76

The correlation between IEMU.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и IWDA.L

Секторы
IEMU.L
IWDA.L

Финансовые услуги

24.0%
14.9%

Промышленность

21.0%
9.7%

Технологии

15.9%
32.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.8%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Здравоохранение

5.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.3%

Сырьевые материалы

4.0%
2.8%

Энергетика

3.9%
3.9%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
IWDA.L
9.7%

Технологии

IEMU.L
15.9%
IWDA.L
32.9%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
IWDA.L
8.8%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
IWDA.L
2.4%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
IWDA.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
IWDA.L
4.8%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
IWDA.L
9.3%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
IWDA.L
2.8%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
IWDA.L
3.9%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IEMU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.01

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.02

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.90

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

12.25

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и IWDA.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-34.11%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.31%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-16.94%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-25.88%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-34.11%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.58%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.41%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.97%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и IWDA.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

9.27%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

11.99%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.68%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

15.91%

+4.50%

Сравнение комиссий IEMU.L и IWDA.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и IWDA.L

Ни IEMU.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and IWDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IEMU.L is categorized as Europe Equities, while IWDA.L is Global Equities. IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор