PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с CS1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 11.19%/yr for CS1.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 5.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMU.L имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции CS1.L немного отстают с 11.19%.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

CS1.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.40%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.49%
1 год
34.63%
3 года*
33.16%
5 лет*
18.03%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-12.40%12.75%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		5.49%74.90%12.22%30.69%-6.32%-0.32%-4.65%12.40%-16.29%26.97%

Correlation

The correlation between IEMU.L and CS1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.77

The correlation between IEMU.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и CS1.L

Секторы
IEMU.L
CS1.L

Финансовые услуги

24.0%
40.3%

Промышленность

21.0%
15.8%

Технологии

15.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.8%

Коммунальные услуги

6.4%
19.0%

Здравоохранение

5.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.3%

Энергетика

3.9%
2.8%

Недвижимость

0.9%
3.3%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
CS1.L
40.3%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
CS1.L
15.8%

Технологии

IEMU.L
15.9%
CS1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
CS1.L
10.8%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
CS1.L
19.0%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
CS1.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
CS1.L
0.3%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
CS1.L
1.3%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
CS1.L
2.8%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

IEMU.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.89

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.61

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.99

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

9.99

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.14

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и CS1.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-60.53%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.54%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-12.14%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-34.44%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-45.92%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.12%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-26.67%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и CS1.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.68%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

15.02%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

18.23%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

21.58%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

21.88%

-1.47%

Сравнение комиссий IEMU.L и CS1.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и CS1.L

Ни IEMU.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and CS1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор