Сравнение IEMS.L с EWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).
IEMS.L и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMS.L или EWX.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и EWX
Доходность по периодам
С начала года, IEMS.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у EWX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции IEMS.L уступали акциям EWX по среднегодовой доходности: 4.53% против 5.07% соответственно.
IEMS.L
2.00%
-6.64%
-4.61%
8.20%
8.56%
4.53%
EWX
6.18%
-3.24%
1.50%
10.88%
8.81%
5.07%
Основные характеристики
| IEMS.L | EWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 14.78% |
| Макс. просадка | -49.93% | -63.90% |
| Текущая просадка | -8.68% | -8.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMS.L и EWX
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между IEMS.L и EWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMS.L c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и EWX
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности EWX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.14% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и EWX
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и EWX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.