Сравнение IEMS.L с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).
IEMS.L и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMS.L или DGS.
Основные характеристики
| IEMS.L | DGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 7.41% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 14.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 4.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 13.96% | 13.13% |
| Макс. просадка | -49.93% | -61.83% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между IEMS.L и DGS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и DGS
С начала года, IEMS.L показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMS.L имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции DGS немного впереди с 4.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMS.L и DGS
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGS в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMS.L c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и DGS
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DGS в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.71% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.72% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и DGS
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и DGS
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 3.59%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.