Сравнение IEMG с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
IEMG и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMG и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.31% против 4.62% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и MCHI
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
IEMG vs. MCHI — Ранг доходности на риск
IEMG
MCHI
Сравнение IEMG c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMG | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.21 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.45 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.30 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 0.79 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.21 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEMG и MCHI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и MCHI
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и MCHI
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -62.95% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -17.17% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -57.18% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -62.95% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -36.43% | +27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -24.40% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.63% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и MCHI
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 6.82% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.83% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 23.85% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 30.67% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 27.39% | -7.55% |