PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMG с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMG и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и MCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-7.04%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.31% против 4.71% соответственно.


IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%

MCHI

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-15.63%
1 год
5.39%
3 года*
6.34%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий IEMG и MCHI

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


Доходность на риск

IEMG vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMGMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.23

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.47

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.27

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

0.70

+8.42

IEMG vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMGMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.23

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между IEMG и MCHI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и MCHI

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MCHI в 2.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и MCHI

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и MCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMGMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-62.95%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-17.17%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-57.18%

+21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-62.95%

+24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-36.61%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-24.41%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

6.63%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и MCHI

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMGMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

6.81%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

14.82%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

23.85%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

30.66%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

27.38%

-7.54%