Сравнение IEMG с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
IEMG и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMG и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.48% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.31% против 4.71% соответственно.
IEMG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.31%
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и MCHI
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
IEMG vs. MCHI — Ранг доходности на риск
IEMG
MCHI
Сравнение IEMG c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMG | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.47 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.27 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 0.70 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEMG и MCHI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и MCHI
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MCHI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и MCHI
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -62.95% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -17.17% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -57.18% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -62.95% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -36.61% | +26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -24.41% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 6.63% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и MCHI
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.81% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 14.82% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 23.85% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 30.66% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 27.38% | -7.54% |