PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEMG с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с MCHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 8.95%/yr vs 4.05%/yr for MCHI. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.95% против 4.05% соответственно.

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%

MCHI

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-6.51%
С начала года
-6.14%
1 год
-1.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
4.05%
Всё время*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

MCHI

iShares MSCI China ETF
$141.13M$141.11M$171.49M

Сравнение доходности по годам IEMG и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.14%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between IEMG and MCHI is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.84

The correlation between IEMG and MCHI shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и MCHI

Секторы
IEMG
MCHI

Технологии

43.6%
13.9%

Финансовые услуги

17.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
22.4%

Промышленность

7.7%
5.4%

Сырьевые материалы

5.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
19.3%

Здравоохранение

3.2%
5.3%

Энергетика

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Технологии

IEMG
43.6%
MCHI
13.9%

Финансовые услуги

IEMG
17.3%
MCHI
19.2%

Потребительский циклический сектор

IEMG
7.7%
MCHI
22.4%

Промышленность

IEMG
7.7%
MCHI
5.4%

Сырьевые материалы

IEMG
5.8%
MCHI
5.1%

Коммуникационные услуги

IEMG
5.6%
MCHI
19.3%

Здравоохранение

IEMG
3.2%
MCHI
5.3%

Энергетика

IEMG
3.0%
MCHI
3.4%

Потребительский защитный сектор

IEMG
2.8%
MCHI
2.9%

Коммунальные услуги

IEMG
1.9%
MCHI
1.6%

Недвижимость

IEMG
1.5%
MCHI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

IEMG vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEMG c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.07

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.05

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.06

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-0.12

+7.83

IEMG vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и MCHI

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-62.95%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-23.22%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-25.35%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-51.41%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-62.95%

+24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-36.00%

+28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-24.68%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

11.38%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и MCHI

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.96%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

14.39%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

20.48%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

30.40%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

27.35%

-7.02%

Сравнение комиссий IEMG и MCHI

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и MCHI

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MCHI в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.96%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and MCHI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to MCHI (4.96%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.95% vs 4.05% for MCHI. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.95% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

IEMG has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.96% for MCHI.

IEMG is categorized as Emerging Markets Equities, while MCHI is China Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.59% for MCHI.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор