Сравнение IEFM.L с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
IEFM.L и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFM.L или QDVE.DE.
Основные характеристики
| IEFM.L | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 25.11% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 18.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 24.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 31.31% | 20.29% |
| Макс. просадка | -23.88% | -31.45% |
| Текущая просадка | -7.85% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между IEFM.L и QDVE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и QDVE.DE
С начала года, IEFM.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 25.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFM.L и QDVE.DE
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFM.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и QDVE.DE
Ни IEFM.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и QDVE.DE
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 4.21%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.