PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE1A.DE с EFRN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE1A.DE с EFRN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE1A.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IE1A.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IE1A.DE returned 4.27%/yr vs 3.61%/yr for EFRN.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IE1A.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IE1A.DE и EFRN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IE1A.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IE1A.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.

IE1A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.91%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRN.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.55%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE1A.DE и EFRN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE1A.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc		0.38%3.34%4.35%5.82%-3.60%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.87%2.94%4.31%3.97%0.24%

Correlation

The correlation between IE1A.DE and EFRN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IE1A.DE:
IE1A.DE с EUNT.DEIE1A.DE с JER5.DEIE1A.DE с GLDIE1A.DE с IE3E.DEIE1A.DE с ECR3.DEIE1A.DE с IS3N.DEIE1A.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

IE1A.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE1A.DE
Ранг доходности на риск IE1A.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE1A.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE1A.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE1A.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE1A.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE1A.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE1A.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IE1A.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE1A.DEEFRN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.58

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.96

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

8.25

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

32.61

-29.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE1A.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE1A.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EFRN.DE равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE1A.DE и EFRN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE1A.DEEFRN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.58

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IE1A.DE и EFRN.DE

Максимальная просадка IE1A.DE за все время составила -5.63%, примерно равная максимальной просадке EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE1A.DE и EFRN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE1A.DEEFRN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-5.68%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.31%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-0.48%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.01%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-0.33%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.08%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IE1A.DE и EFRN.DE

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IE1A.DE) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IE1A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE1A.DEEFRN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.34%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

0.80%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.98%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

0.99%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

1.35%

+1.42%

Сравнение комиссий IE1A.DE и EFRN.DE

IE1A.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE1A.DE и EFRN.DE

IE1A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.50%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%
IE1A.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IE1A.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IE1A.DE.

IE1A.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IE1A.DE and 0.10% for EFRN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE1A.DE и EFRN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор