PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с EMFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и EMFM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDX и EMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.19%
465.98%
IDX
EMFM

Основные характеристики

Доходность по периодам


IDX

С начала года

-11.01%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-12.29%

5 лет

0.96%

10 лет

-2.97%

EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и EMFM

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EMFM в 0.70%.


График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMFM: 0.70%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и EMFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

EMFM
Ранг риск-скорректированной доходности EMFM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c EMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
EMFM: 0.64
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.63
EMFM: 1.04
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDX: 0.92
EMFM: 1.62
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.27
EMFM: 0.01
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.82
EMFM: 3.71


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.64
IDX
EMFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и EMFM

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как EMFM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.50%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
100.16%100.16%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDX и EMFM


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.25%
-78.34%
IDX
EMFM

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и EMFM

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
0
IDX
EMFM