Сравнение IDVY.L с VFEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).
IDVY.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVY.L или VFEG.L.
Основные характеристики
| IDVY.L | VFEG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 17.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 12.61% |
| Макс. просадка | -60.91% | -25.35% |
| Текущая просадка | -2.97% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между IDVY.L и VFEG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и VFEG.L
С начала года, IDVY.L показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 14.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVY.L и VFEG.L
IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFEG.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDVY.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и VFEG.L
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 6.78% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% | 9.80% | 10.19% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и VFEG.L
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и VFEG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и VFEG.L
Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.