Сравнение IDVY.AS с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
IDVY.AS и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVY.AS или VUSA.AS.
Основные характеристики
| IDVY.AS | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.07% | 32.96% |
| Дох-ть за 1 год | 11.95% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | -1.12% | 12.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.57% | 16.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 14.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.32 | 20.73 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.88% |
| Макс. просадка | -71.31% | -33.64% |
| Текущая просадка | -7.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDVY.AS и VUSA.AS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и VUSA.AS
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.96%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 3.80% против 14.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVY.AS и VUSA.AS
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDVY.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VUSA.AS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 5.91% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% | 3.81% | 4.24% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и VUSA.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.