PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTP.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTP.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTP.L returned 3.82%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTP.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDTP.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDTP.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.

IDTP.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.84%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.62%

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
0.51%
С начала года
33.15%
6 месяцев
32.31%
1 год
56.91%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTP.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.09%6.94%2.15%3.71%-9.46%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.15%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between IDTP.L and ENGE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.05

The correlation between IDTP.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с XDWT.LENGE.L с GUNRENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L

Доходность на риск

IDTP.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTP.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTP.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.54

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.10

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.77

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

18.32

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTP.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTP.L на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTP.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTP.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.54

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IDTP.L и ENGE.L

Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTP.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.12%

-24.19%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-9.81%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-23.33%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-5.79%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.42%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.10%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTP.L и ENGE.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 1.30%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTP.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

8.27%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

19.10%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

22.34%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

24.32%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

24.32%

-17.95%

Сравнение комиссий IDTP.L и ENGE.L

IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTP.L и ENGE.L

Ни IDTP.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IDTP.L and ENGE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.

IDTP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ENGE.L is Energy Equities. IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор