Сравнение IDTL.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IDTL.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDTL.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| IDTL.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.91% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 26.91% |
| Дох-ть за 3 года | -11.82% | 8.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.20% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 19.14 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 10.07% |
| Макс. просадка | -48.31% | -25.58% |
| Текущая просадка | -40.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDTL.L и SWDA.L составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и SWDA.L
С начала года, IDTL.L показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 19.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDTL.L и SWDA.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDTL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.29% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и SWDA.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и SWDA.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.