Сравнение IDTL.L с ^GSPC
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IDTL.L returned -2.06%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.06% против 13.17% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- -1.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.06%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.73% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 15.70% | -1.91% | 9.06% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | -0.08 |
The correlation between IDTL.L and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IDTL.L
^GSPC
Сравнение IDTL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTL.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.03 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.80 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и ^GSPC
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -56.78% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.10% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -25.43% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -33.92% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -2.00% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -10.70% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.10% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 2.44%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.36% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 10.04% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 12.60% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.00% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.05% | -3.41% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор