PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTL.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IDTL.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDTL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDTL.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-0.74%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.67%-1.84%8.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IDTL.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.29% против 12.24% соответственно.

IDTL.L

1 день
0.29%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-0.93%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-1.29%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IDTL.L:
IDTL.L с DTLA.LIDTL.L с TLTIDTL.L с IBTLIDTL.L с IS04.DEIDTL.L с IBTA.LIDTL.L с ZROZIDTL.L с GLAD.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IDTL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTL.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.92

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.41

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.41

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

6.61

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTL.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTL.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTL.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.46

-0.53

Корреляция

Корреляция между IDTL.L и ^GSPC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок IDTL.L и ^GSPC

Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IDTL.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-56.78%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.14%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-25.43%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-33.92%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-5.78%

-34.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-10.75%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.60%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTL.L и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.28%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDTL.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.37%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

9.55%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.33%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.90%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.05%

-3.43%