PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и VIGI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ICOW и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.28

VIGI:

0.66

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.60

VIGI:

1.10

Коэф-т Омега

ICOW:

1.08

VIGI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.41

VIGI:

0.75

Коэф-т Мартина

ICOW:

1.29

VIGI:

2.14

Индекс Язвы

ICOW:

4.71%

VIGI:

5.05%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.49%

VIGI:

15.26%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

ICOW:

-0.46%

VIGI:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 9.29%.


ICOW

С начала года

12.11%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

8.88%

1 год

4.88%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

9.29%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

4.09%

1 год

9.98%

5 лет

10.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и VIGI

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и VIGI

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VIGI в 1.88%


TTM202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.54%4.39%3.61%5.26%1.74%2.46%1.85%2.62%0.80%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.88%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и VIGI

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и VIGI

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...