Сравнение ICOW с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
ICOW и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и SCHF
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
ICOW vs. SCHF — Ранг доходности на риск
ICOW
SCHF
Сравнение ICOW c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.76 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.40 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.75 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.59 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.76 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и SCHF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и SCHF
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и SCHF
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -34.87% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.48% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -29.14% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -7.16% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.44% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и SCHF
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.94% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 11.79% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.75% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.14% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.09% | +1.44% |