PortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOW и SCHF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICOW и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.86%
73.35%
ICOW
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOW:

0.27

SCHF:

0.73

Коэф-т Сортино

ICOW:

0.49

SCHF:

1.13

Коэф-т Омега

ICOW:

1.07

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

ICOW:

0.31

SCHF:

0.94

Коэф-т Мартина

ICOW:

0.99

SCHF:

2.83

Индекс Язвы

ICOW:

4.69%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

ICOW:

17.46%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

ICOW:

-43.49%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

ICOW:

-3.19%

SCHF:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 9.89%.


ICOW

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

5.02%

1 год

4.25%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOW и SCHF

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOW и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOW c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOW: 0.27
SCHF: 0.73
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOW: 0.49
SCHF: 1.13
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICOW: 1.07
SCHF: 1.15
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOW: 0.31
SCHF: 0.94
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOW: 0.99
SCHF: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.73
ICOW
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и SCHF

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHF в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.66%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и SCHF

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-0.88%
ICOW
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и SCHF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.72% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.72%
11.53%
ICOW
SCHF