Сравнение ICLO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ICLO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и NOBL
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
ICLO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ICLO
NOBL
Сравнение ICLO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.41 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.70 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.54 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 1.89 | +19.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.41 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.64 | +2.14 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и NOBL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и NOBL
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и NOBL
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -35.43% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -11.20% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.45% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.18% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и NOBL
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 3.55% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 8.06% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 15.24% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 14.39% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 16.59% | -14.11% |