PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
6.91%
ICLO
NOBL

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.81%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NOBL

С начала года

11.81%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

6.58%

1 год

19.11%

5 лет (среднегодовая)

9.64%

10 лет (среднегодовая)

10.00%

Основные характеристики


ICLONOBL
Коэф-т Шарпа6.441.89
Коэф-т Сортино10.022.66
Коэф-т Омега3.631.33
Коэф-т Кальмара12.722.81
Коэф-т Мартина102.978.45
Индекс Язвы0.08%2.28%
Дневная вол-ть1.23%10.20%
Макс. просадка-0.83%-35.43%
Текущая просадка0.00%-2.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и NOBL

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ICLO и NOBL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.441.89
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.022.66
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.631.33
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.722.81
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.978.45
ICLO
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
1.89
ICLO
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и NOBL

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности NOBL в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.02%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и NOBL

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.83%
ICLO
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и NOBL

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
2.98%
ICLO
NOBL