PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ICLONOBL
Дох-ть с нач. г.6.11%12.86%
Дох-ть за 1 год8.10%23.99%
Коэф-т Шарпа6.582.31
Коэф-т Сортино10.233.26
Коэф-т Омега3.701.41
Коэф-т Кальмара12.992.30
Коэф-т Мартина105.2910.65
Индекс Язвы0.08%2.25%
Дневная вол-ть1.23%10.39%
Макс. просадка-0.83%-35.43%
Текущая просадка-0.02%-1.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ICLO и NOBL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и NOBL

С начала года, ICLO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
7.62%
ICLO
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и NOBL

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 105.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00105.29
NOBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.65

Сравнение коэффициента Шарпа ICLO и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.58, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58
2.31
ICLO
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и NOBL

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности NOBL в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.00%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и NOBL

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-1.91%
ICLO
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и NOBL

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.19%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19%
3.03%
ICLO
NOBL