PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. ICLO is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.74%/yr vs 8.56%/yr for NOBL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

ICLO

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.69%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.17%5.27%7.05%8.90%0.38%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-1.91%

Correlation

The correlation between ICLO and NOBL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов ICLO и NOBL

Секторы
ICLO
NOBL

Финансовые услуги

6.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.1%

Сырьевые материалы

2.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

ICLO
6.6%
NOBL
12.4%

Потребительский циклический сектор

ICLO
3.3%
NOBL
5.1%

Сырьевые материалы

ICLO
2.2%
NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

ICLO

-

NOBL

-

Потребительский защитный сектор

ICLO

-

NOBL
23.5%

Энергетика

ICLO

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

ICLO

-

NOBL
9.7%

Промышленность

ICLO

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

ICLO

-

NOBL
4.6%

Технологии

ICLO

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

ICLO

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ICLO vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLONOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
0.92

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.11
1.42

+5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.16

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.25

1.15

+15.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.21

2.98

+67.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLONOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

0.92

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

0.65

+2.19

Просадки

Сравнение просадок ICLO и NOBL

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLONOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-35.43%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-9.11%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

-15.36%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-3.48%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.51%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и NOBL

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLONOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.40%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

8.05%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

11.37%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

14.39%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

16.60%

-14.18%

Сравнение комиссий ICLO и NOBL

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и NOBL

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.11%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and NOBL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, NOBL leads with 8.56% vs 6.74% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NOBL has performed better with a 8.56% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

ICLO has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.10% for NOBL.

ICLO is categorized as CLO, while NOBL is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.35% for NOBL.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор