PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и FAN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-28.58%
ICLN
FAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

FAN:

0.25

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

FAN:

0.48

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

FAN:

1.06

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

FAN:

0.12

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

FAN:

0.48

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

FAN:

11.11%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

FAN:

21.43%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

FAN:

-36.08%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям FAN по среднегодовой доходности: 0.99% против 5.44% соответственно.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

FAN

С начала года

5.48%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-8.72%

1 год

4.49%

5 лет

6.57%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и FAN

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и FAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
FAN: 0.25
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
FAN: 0.48
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICLN: 0.95
FAN: 1.06
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.13
FAN: 0.12
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
FAN: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.25
ICLN
FAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и FAN

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FAN в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.41%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и FAN

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-36.08%
ICLN
FAN

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и FAN

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
11.41%
ICLN
FAN