PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLN с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и FAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ICLN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.20%
-31.56%
ICLN
FAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.90

FAN:

-0.23

Коэф-т Сортино

ICLN:

-1.19

FAN:

-0.19

Коэф-т Омега

ICLN:

0.86

FAN:

0.98

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.31

FAN:

-0.11

Коэф-т Мартина

ICLN:

-1.64

FAN:

-0.60

Индекс Язвы

ICLN:

13.05%

FAN:

7.14%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.70%

FAN:

18.39%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

ICLN:

-69.20%

FAN:

-38.75%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям FAN по среднегодовой доходности: 3.64% против 6.22% соответственно.


ICLN

С начала года

-24.80%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-23.82%

5 лет

0.96%

10 лет

3.64%

FAN

С начала года

-7.98%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-6.22%

5 лет

2.27%

10 лет

6.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и FAN

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.


FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.90-0.23
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.19-0.19
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.98
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.31-0.11
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.64-0.60
ICLN
FAN

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90
-0.23
ICLN
FAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и FAN

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FAN в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.82%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.50%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и FAN

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.20%
-38.75%
ICLN
FAN

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и FAN

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.75%
4.77%
ICLN
FAN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab