PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICLN с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с ACES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned -3.34%/yr vs -14.20%/yr for ACES. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -2.91%.

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%

ACES

1 день
-2.66%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-2.91%
1 год
17.82%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-14.20%
10 лет*
—
Всё время*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACES

ALPS Clean Energy ETF
$3.18M$2.50M$2.98M

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

Сравнение доходности по годам ICLN и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-3.43%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-2.91%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%

Correlation

The correlation between ICLN and ACES is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between ICLN and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и ACES

Секторы
ICLN
ACES

Коммунальные услуги

40.9%
27.4%

Технологии

25.0%
25.5%

Промышленность

22.6%
17.8%

Энергетика

8.3%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
7.8%

Финансовые услуги

0.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
40.9%
ACES
27.4%

Технологии

ICLN
25.0%
ACES
25.5%

Промышленность

ICLN
22.6%
ACES
17.8%

Энергетика

ICLN
8.3%
ACES
0.4%

Сырьевые материалы

ICLN
1.7%
ACES
7.8%

Финансовые услуги

ICLN
0.1%
ACES
5.4%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
ACES
13.1%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

ACES

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

ACES
2.6%

Здравоохранение

ICLN

-

ACES

-

Недвижимость

ICLN

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с ACES:
ACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPYACES с CLNE

Доходность на риск

ICLN vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICLN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.51

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.92

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.58

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

1.61

+2.41

ICLN vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и ACES

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-79.05%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-31.05%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.96%

-53.10%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-74.44%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-67.12%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-39.39%

-27.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

11.09%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и ACES

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеют волатильность 10.50% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

10.08%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

26.14%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.79%

34.87%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

36.69%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

35.70%

-8.15%

Сравнение комиссий ICLN и ACES

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и ACES

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ACES в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.71%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and ACES have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (10.50%) compared to ACES (10.08%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, ICLN leads with -3.34% vs -14.20% for ACES. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a -3.34% return vs -14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

ICLN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.71% for ACES.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.55% for ACES.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор