PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с ACES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned 2.11%/yr vs -8.75%/yr for ACES. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ICLN charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 28.60%.

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-4.21%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between ICLN and ACES is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between ICLN and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и ACES

Секторы
ICLN
ACES

Коммунальные услуги

32.8%
25.5%

Промышленность

27.8%
20.3%

Энергетика

26.4%
0.5%

Технологии

11.1%
24.8%

Сырьевые материалы

1.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
ACES
25.5%

Промышленность

ICLN
27.8%
ACES
20.3%

Энергетика

ICLN
26.4%
ACES
0.5%

Технологии

ICLN
11.1%
ACES
24.8%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
ACES
9.3%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
ACES
11.1%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

ACES

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

ACES
3.2%

Финансовые услуги

ICLN

-

ACES
5.3%

Здравоохранение

ICLN

-

ACES

-

Недвижимость

ICLN

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с ACES:
ACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPYACES с CLNE

Доходность на риск

ICLN vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.19

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.79

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

4.06

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

10.22

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.22

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ICLN и ACES

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-79.05%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-17.44%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-58.68%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-74.44%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-56.46%

+19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.61%

-38.88%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.91%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и ACES

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 9.30%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.79%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

22.56%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

32.29%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

36.17%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

35.58%

-8.38%

Сравнение комиссий ICLN и ACES

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и ACES

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and ACES have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.79%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, ICLN leads with 2.11% vs -8.75% for ACES. On fees, ICLN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a 2.11% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.54% for ACES.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.46% for ICLN and 0.55% for ACES.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор