PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и ACES составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.27%
-4.78%
ICLN
ACES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

ACES:

-0.40

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

ACES:

-0.36

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

ACES:

0.96

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

ACES:

-0.17

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

ACES:

-0.81

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

ACES:

16.51%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

ACES:

33.83%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

ACES:

-79.05%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

ACES:

-76.78%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -13.98%.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

ACES

С начала года

-13.98%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-15.20%

5 лет

-5.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и ACES

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и ACES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
ACES: -0.40
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
ACES: -0.36
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICLN: 0.95
ACES: 0.96
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.14
ACES: -0.17
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
ACES: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.40
ICLN
ACES

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и ACES

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ACES в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.33%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и ACES

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ACES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.03%
-76.78%
ICLN
ACES

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и ACES

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
15.18%
ICLN
ACES