Сравнение ICDU.L с WCOD.L
ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index while WCOD.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICDU.L returned 13.79%/yr vs 11.92%/yr for WCOD.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICDU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WCOD.L.
Доходность
Сравнение доходности ICDU.L и WCOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICDU.L торгуется в GBp, в то время как WCOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICDU.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у WCOD.L с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции ICDU.L превзошли акции WCOD.L по среднегодовой доходности: 13.79% против 11.92% соответственно.
ICDU.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 13.79%
WCOD.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам ICDU.L и WCOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.52% | -0.77% | 33.05% | 35.72% | -29.67% | 25.98% | 28.95% | 22.82% | 5.56% | 11.41% |
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -2.18% | 0.74% | 23.28% | 28.97% | -26.19% | 19.17% | 30.74% | 23.60% | -0.55% | 11.89% |
Correlation
The correlation between ICDU.L and WCOD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, ICDU.L and WCOD.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ICDU.L и WCOD.L
Секторы
ICDU.L
WCOD.L
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ICDU.L
WCOD.L
Коммуникационные услуги
ICDU.L
WCOD.L
Технологии
ICDU.L
WCOD.L
Промышленность
ICDU.L
WCOD.L
Сырьевые материалы
ICDU.L
-
WCOD.L
-
Потребительский защитный сектор
ICDU.L
-
WCOD.L
Энергетика
ICDU.L
-
WCOD.L
-
Финансовые услуги
ICDU.L
-
WCOD.L
-
Здравоохранение
ICDU.L
-
WCOD.L
-
Недвижимость
ICDU.L
-
WCOD.L
-
Коммунальные услуги
ICDU.L
-
WCOD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICDU.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск
ICDU.L
WCOD.L
Сравнение ICDU.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICDU.L | WCOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.65 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICDU.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ICDU.L и WCOD.L
Максимальная просадка ICDU.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки WCOD.L в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICDU.L и WCOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICDU.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -30.32% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -15.22% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -25.62% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -30.32% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -30.32% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.15% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.70% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.61% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICDU.L и WCOD.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) составляет 5.13%, в то время как у SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ICDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICDU.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.73% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.59% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 17.17% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.41% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.71% | -3.56% |
Сравнение комиссий ICDU.L и WCOD.L
ICDU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICDU.L и WCOD.L
Ни ICDU.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ICDU.L and WCOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while WCOD.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICDU.L and 0.30% for WCOD.L.
Подберите оптимальное распределение для ICDU.L и WCOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор