Сравнение IBTS.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IBTS.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTS.L или CSP1.L.
Основные характеристики
| IBTS.L | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 11.02% |
| Дох-ть за 1 год | 3.08% | 27.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 13.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.89% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.38% | 15.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.55 |
| Дневная вол-ть | 7.81% | 10.70% |
| Макс. просадка | -18.99% | -25.48% |
| Current Drawdown | -8.72% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между IBTS.L и CSP1.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и CSP1.L
С начала года, IBTS.L показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 4.38% против 15.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTS.L и CSP1.L
И IBTS.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4.87% | 3.79% | 0.88% | 0.85% | 2.33% | 3.05% | 2.01% | 1.31% | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.30% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и CSP1.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.