Сравнение IBTL.L с IUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE).
IBTL.L и IUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL.L или IUSA.DE.
Основные характеристики
| IBTL.L | IUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.13% | 23.34% |
| Дох-ть за 1 год | 0.51% | 31.79% |
| Дох-ть за 3 года | -13.89% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.90% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 5.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 11.18% |
| Макс. просадка | -51.49% | -50.54% |
| Текущая просадка | -50.09% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между IBTL.L и IUSA.DE составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и IUSA.DE
С начала года, IBTL.L показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у IUSA.DE с доходностью 23.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL.L и IUSA.DE
И IBTL.L, и IUSA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL.L c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и IUSA.DE
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IUSA.DE в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.41% | 3.82% | 2.95% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.42% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и IUSA.DE
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке IUSA.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и IUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и IUSA.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.