Сравнение IBTE с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTE или VTSAX.
Основные характеристики
| IBTE | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.61% | 5.93% |
| Дох-ть за 1 год | 4.30% | 25.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 6.40% |
| Коэф-т Шарпа | 6.10 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 0.73% | 12.13% |
| Макс. просадка | -6.78% | -55.34% |
| Current Drawdown | -0.10% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между IBTE и VTSAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и VTSAX
С начала года, IBTE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 5.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTE и VTSAX
IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и VTSAX
Дивидендная доходность IBTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VTSAX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.41% | 4.23% | 2.00% | 0.47% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.40% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и VTSAX
Максимальная просадка IBTE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и VTSAX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.