Сравнение IBOT с THNQ
IBOT (VanEck Robotics ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while THNQ is a Artificial Intelligence fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.78%/yr vs 35.43%/yr for THNQ. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и THNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 28.57%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 40.48%.
IBOT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.96%
THNQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 45.34%
- С начала года
- 40.48%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $1.05M | $1.45M | |
| $2.53M | $1.95M | $2.56M |
Сравнение доходности по годам IBOT и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 28.57% | 28.57% | 6.39% | 19.46% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 40.48% | 29.83% | 18.82% | 31.79% |
Correlation
The correlation between IBOT and THNQ is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IBOT and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IBOT и THNQ
Секторы
IBOT
THNQ
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IBOT
THNQ
Промышленность
IBOT
THNQ
Энергетика
IBOT
THNQ
-
Потребительский циклический сектор
IBOT
THNQ
Здравоохранение
IBOT
THNQ
Сырьевые материалы
IBOT
-
THNQ
-
Коммуникационные услуги
IBOT
-
THNQ
Потребительский защитный сектор
IBOT
-
THNQ
-
Финансовые услуги
IBOT
-
THNQ
Недвижимость
IBOT
-
THNQ
Коммунальные услуги
IBOT
-
THNQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. THNQ — Ранг доходности на риск
IBOT
THNQ
Сравнение IBOT c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOT | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.33 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.44 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOT и THNQ
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и THNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -50.56% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -18.39% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -29.88% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -4.63% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -14.86% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 6.47% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и THNQ
Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.75%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 10.02% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 24.86% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 30.23% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 29.89% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 29.01% | -6.17% |
Сравнение комиссий IBOT и THNQ
IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и THNQ
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности THNQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and THNQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THNQ has higher volatility (10.02%) compared to IBOT (7.75%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs THNQ's -50.56%.
On 3-year performance, THNQ leads with 35.43% vs 23.78% for IBOT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, THNQ has performed better with a 35.43% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.
IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.15% for THNQ.
IBOT is categorized as Technology Equities, while THNQ is Artificial Intelligence. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.68% for THNQ.
THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и THNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор