PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBOT с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с QQQM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IBOT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOT или QQQM.

Корреляция

Корреляция между IBOT и QQQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOT:

-0.10

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

IBOT:

0.08

QQQM:

0.82

Коэф-т Омега

IBOT:

1.01

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

IBOT:

-0.07

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

IBOT:

-0.21

QQQM:

1.67

Индекс Язвы

IBOT:

8.83%

QQQM:

6.95%

Дневная вол-ть

IBOT:

26.28%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

IBOT:

-25.39%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

IBOT:

-10.42%

QQQM:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.36%.

IBOT

С начала года

-0.29%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-4.30%

1 год

-2.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBOT и QQQM

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOT и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг риск-скорректированной доходности IBOT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и QQQM

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QQQM в 0.62%

TTM20242023202220212020
IBOT
VanEck Robotics ETF		2.82%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и QQQM

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и QQQM

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.18%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...