PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и QQQM

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%29.53%

Correlation

The correlation between IBOT and QQQM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between IBOT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и QQQM

Секторы
IBOT
QQQM

Технологии

51.0%
53.8%

Промышленность

43.0%
2.8%

Энергетика

2.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.3%

Здравоохранение

0.9%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

IBOT
51.0%
QQQM
53.8%

Промышленность

IBOT
43.0%
QQQM
2.8%

Энергетика

IBOT
2.8%
QQQM
0.6%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

IBOT

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

QQQM
15.8%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

QQQM
7.7%

Финансовые услуги

IBOT

-

QQQM
0.2%

Недвижимость

IBOT

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

IBOT

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IBOT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.58

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.38

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.43

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

13.15

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.84

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IBOT и QQQM

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-35.04%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.96%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.70%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.24%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.11%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и QQQM

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.51%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

12.06%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

15.91%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.23%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.11%

-0.03%

Сравнение комиссий IBOT и QQQM

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и QQQM

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and QQQM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (7.06%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 23.49% for IBOT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.15% for QQQM.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор