Сравнение IBOT с QQQM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IBOT с QQQM

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IBOT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOT или QQQM.

Корреляция

Корреляция между IBOT и QQQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IBOT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBOT

QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOT:

-0.37

QQQM:

0.15

Коэф-т Сортино

IBOT:

-0.37

QQQM:

0.39

Коэф-т Омега

IBOT:

0.95

QQQM:

1.05

Коэф-т Кальмара

IBOT:

-0.38

QQQM:

0.16

Коэф-т Мартина

IBOT:

-1.20

QQQM:

0.60

Индекс Язвы

IBOT:

8.12%

QQQM:

6.24%

Дневная вол-ть

IBOT:

26.23%

QQQM:

24.59%

Макс. просадка

IBOT:

-25.39%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

IBOT:

-19.21%

QQQM:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -12.97%.

IBOT

С начала года

-10.07%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-8.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-12.97%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-9.29%

1 год

5.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий IBOT и QQQM

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IBOT

VanEck Robotics ETF

IBOT: 0.47%

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOT и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBOT: -0.37

QQQM: 0.15

Коэффициент Сортино

IBOT: -0.37

QQQM: 0.39

Коэффициент Омега

IBOT: 0.95

QQQM: 1.05

Коэффициент Кальмара

IBOT: -0.38

QQQM: 0.16

Коэффициент Мартина

IBOT: -1.20

QQQM: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBOT

QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и QQQM

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности QQQM в 0.68%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
IBOT VanEck Robotics ETF	3.12%	2.81%	2.06%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и QQQM

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBOT

QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и QQQM

VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 15.95% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBOT

QQQM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBOT с QQQM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBOT и QQQM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBOT и QQQM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOT и QQQM

IBOT

QQQM

Сравнение IBOT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и QQQM

Просадки

Сравнение просадок IBOT и QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и QQQM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество