PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 36.88%/yr for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и AIQ

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%29.92%

Correlation

The correlation between IBOT and AIQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between IBOT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и AIQ

Секторы
IBOT
AIQ

Технологии

51.0%
73.3%

Промышленность

43.0%
4.2%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
8.5%

Здравоохранение

0.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
AIQ
73.3%

Промышленность

IBOT
43.0%
AIQ
4.2%

Энергетика

IBOT
2.8%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
AIQ
8.5%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

IBOT

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

AIQ
13.2%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

AIQ

-

Финансовые услуги

IBOT

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

IBOT

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

IBOT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.83

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.52

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.96

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

13.69

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.83

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IBOT и AIQ

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-44.66%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-16.47%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.35%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.95%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.79%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.76%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и AIQ

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.06%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.82%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

18.55%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

23.11%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

25.34%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

25.50%

-3.42%

Сравнение комиссий IBOT и AIQ

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и AIQ

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and AIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 36.88% vs 23.49% for IBOT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 36.88% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.14% for AIQ.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор