PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while AIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.78%/yr vs 30.20%/yr for AIQ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 22.61%.

IBOT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
19.71%
С начала года
28.57%
1 год
45.26%
3 года*
23.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.96%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

IBOT

VanEck Robotics ETF
$1.11M$1.05M$1.45M

Сравнение доходности по годам IBOT и AIQ

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.57%28.57%6.39%19.46%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%30.52%

Correlation

The correlation between IBOT and AIQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between IBOT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и AIQ

Секторы
IBOT
AIQ

Технологии

49.0%
78.8%

Промышленность

46.7%
3.6%

Энергетика

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.6%

Здравоохранение

0.8%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
49.0%
AIQ
78.8%

Промышленность

IBOT
46.7%
AIQ
3.6%

Энергетика

IBOT
3.5%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
AIQ
6.6%

Здравоохранение

IBOT
0.8%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

IBOT

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

AIQ
10.1%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

AIQ

-

Финансовые услуги

IBOT

-

AIQ
0.5%

Недвижимость

IBOT

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

IBOT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBOT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.44

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.94

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.06

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

6.07

+3.77

IBOT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и AIQ

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-44.66%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.19%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.35%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-11.09%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.82%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.83%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и AIQ

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.75%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.59%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

25.10%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

28.84%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

26.52%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

26.02%

-3.18%

Сравнение комиссий IBOT и AIQ

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и AIQ

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности AIQ в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and AIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to IBOT (7.75%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 30.20% vs 23.78% for IBOT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 30.20% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.07% for AIQ.

IBOT is categorized as Technology Equities, while AIQ is Artificial Intelligence. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.68% for AIQ.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор