Сравнение IBND с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или VCSH.
Основные характеристики
| IBND | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.29% | 0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.00% | 4.92% |
| Дох-ть за 3 года | -6.19% | 0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.47% | 1.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.77% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 2.91% |
| Макс. просадка | -35.63% | -12.86% |
| Current Drawdown | -19.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBND и VCSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBND и VCSH
С начала года, IBND показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -1.77% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и VCSH
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и VCSH
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VCSH в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.39% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.33% | 0.58% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.63% | 1.24% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.43% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и VCSH
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и VCSH
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.