PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и VCSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности IBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

0.97

VCSH:

2.73

Коэф-т Сортино

IBND:

1.41

VCSH:

4.02

Коэф-т Омега

IBND:

1.16

VCSH:

1.56

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.35

VCSH:

5.03

Коэф-т Мартина

IBND:

2.16

VCSH:

14.02

Индекс Язвы

IBND:

3.71%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

IBND:

8.91%

VCSH:

2.44%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

IBND:

-13.59%

VCSH:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.66% против 2.48% соответственно.


IBND

С начала года

9.68%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

7.48%

1 год

8.56%

3 года

3.75%

5 лет

0.53%

10 лет

0.66%

VCSH

С начала года

2.49%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.61%

3 года

4.22%

5 лет

2.07%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBND и VCSH

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCSH

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VCSH в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.35%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.11%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCSH

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCSH

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...