Сравнение IBND с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или VCSH.
Доходность
Сравнение доходности IBND и VCSH
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -1.20% против 2.28% соответственно.
IBND
-1.99%
-2.83%
0.15%
3.42%
-1.84%
-1.20%
VCSH
4.39%
-0.10%
3.62%
6.92%
1.90%
2.28%
Основные характеристики
| IBND | VCSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 15.04 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 0.46% |
| Дневная вол-ть | 7.88% | 2.47% |
| Макс. просадка | -35.63% | -12.86% |
| Текущая просадка | -20.54% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и VCSH
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IBND и VCSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и VCSH
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.57% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.45% | 0.67% | 0.70% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.66% | 1.24% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и VCSH
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и VCSH
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.