PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и VCSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.54%
1.92%
IBND
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

0.22

VCSH:

2.99

Коэф-т Сортино

IBND:

0.38

VCSH:

4.66

Коэф-т Омега

IBND:

1.04

VCSH:

1.61

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.08

VCSH:

5.28

Коэф-т Мартина

IBND:

0.48

VCSH:

13.88

Индекс Язвы

IBND:

3.63%

VCSH:

0.47%

Дневная вол-ть

IBND:

7.85%

VCSH:

2.20%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

IBND:

-20.04%

VCSH:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -0.35% против 2.41% соответственно.


IBND

С начала года

1.48%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-3.95%

1 год

1.85%

5 лет

-1.82%

10 лет

-0.35%

VCSH

С начала года

1.34%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.92%

1 год

6.48%

5 лет

1.86%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и VCSH

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.222.99
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.384.66
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.61
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.085.28
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4813.88
IBND
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.22
2.99
IBND
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCSH

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VCSH в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.55%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.99%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCSH

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.04%
-0.01%
IBND
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCSH

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.48%
0.49%
IBND
VCSH