PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IBND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.72% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IBND и VCSH

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.17

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.18

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.58

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

14.56

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.17

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.02

-0.87

Корреляция

Корреляция между IBND и VCSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCSH

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCSH

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-12.86%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-1.40%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-9.48%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-12.86%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-0.74%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-0.97%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.34%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCSH

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.95%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

1.29%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

2.28%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

2.86%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

3.35%

+5.59%