PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и VCSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.73%
48.66%
IBND
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.48

VCSH:

3.00

Коэф-т Сортино

IBND:

2.33

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

IBND:

1.27

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.56

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

IBND:

3.50

VCSH:

15.90

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

IBND:

8.67%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

IBND:

-12.24%

VCSH:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.83% против 2.42% соответственно.


IBND

С начала года

11.39%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.85%

1 год

12.74%

5 лет

1.09%

10 лет

0.83%

VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и VCSH

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.48
VCSH: 3.00
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.33
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBND: 1.27
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.56
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.50
VCSH: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
3.00
IBND
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCSH

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VCSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCSH

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-0.20%
IBND
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCSH

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
1.37%
IBND
VCSH