PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с VCSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBND tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 2.68%/yr for VCSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 0.56% против 2.68% соответственно.

IBND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-2.40%
1 год
-0.83%
3 года*
4.55%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.56%

VCSH

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.82%
С начала года
0.91%
1 год
4.01%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.40%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.91%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between IBND and VCSH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.39

Over the past year, IBND and VCSH have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

IBND vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.08

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.15

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.87

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

11.56

-11.85

IBND vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCSH

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-12.86%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-1.40%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-1.40%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-9.48%

-24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-12.86%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-0.18%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-0.96%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.35%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCSH

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.70%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

1.54%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

1.94%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

2.90%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

3.35%

+5.57%

Сравнение комиссий IBND и VCSH

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCSH

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.80%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

IBND and VCSH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.17%) compared to VCSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, VCSH leads with 2.68% vs 0.56% for IBND. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCSH has performed better with a 2.68% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.80% for IBND.

IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор