PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBIT с BRRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с BRRR

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR).

IBIT и BRRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBIT или BRRR.

Корреляция

Корреляция между IBIT и BRRR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
107.25%
106.32%
IBIT
BRRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBIT:

1.19

BRRR:

1.19

Коэф-т Сортино

IBIT:

1.85

BRRR:

1.85

Коэф-т Омега

IBIT:

1.22

BRRR:

1.22

Коэф-т Кальмара

IBIT:

2.28

BRRR:

2.27

Коэф-т Мартина

IBIT:

5.01

BRRR:

5.00

Индекс Язвы

IBIT:

12.84%

BRRR:

12.79%

Дневная вол-ть

IBIT:

53.99%

BRRR:

53.49%

Макс. просадка

IBIT:

-28.22%

BRRR:

-28.13%

Текущая просадка

IBIT:

-9.12%

BRRR:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью 3.67%.

IBIT

С начала года

4.03%

1 месяц

15.68%

6 месяцев

40.18%

1 год

55.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRRR

С начала года

3.67%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

39.97%

1 год

55.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBIT и BRRR

И IBIT, и BRRR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRRR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBIT и BRRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBIT c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBIT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBIT: 1.19
BRRR: 1.19
Коэффициент Сортино IBIT, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBIT: 1.85
BRRR: 1.85
Коэффициент Омега IBIT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBIT: 1.22
BRRR: 1.22
Коэффициент Кальмара IBIT, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBIT: 2.28
BRRR: 2.27
Коэффициент Мартина IBIT, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBIT: 5.01
BRRR: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRRR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.19
1.19
IBIT
BRRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BRRR

Ни IBIT, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BRRR

Максимальная просадка IBIT за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -28.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BRRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.12%
-9.27%
IBIT
BRRR

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BRRR

iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 15.83% и 15.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.83%
15.45%
IBIT
BRRR