PortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHF и SPHY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBHF и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.46%
21.20%
IBHF
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.74

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.93

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.48

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.74

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

IBHF:

0.00%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%.


IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.80%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHF и SPHY

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.74
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.93
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHF: 1.64
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.48
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.74
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.59
IBHF
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и SPHY

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и SPHY

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.99%
IBHF
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и SPHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
4.19%
IBHF
SPHY