Сравнение IBHF с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
IBHF и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или SPHY.
Основные характеристики
| IBHF | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.67% | 8.31% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 13.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 3.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 5.25 | 4.74 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 9.27 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 35.31 | 23.94 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 3.18% | 4.42% |
| Макс. просадка | -11.19% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между IBHF и SPHY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и SPHY
С начала года, IBHF показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и SPHY
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHF c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и SPHY
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности SPHY в 7.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 7.23% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и SPHY
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и SPHY
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.71%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.