Сравнение IBHF с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
IBHF и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и SPHY
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
IBHF vs. SPHY — Ранг доходности на риск
IBHF
SPHY
Сравнение IBHF c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.31 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.94 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 9.48 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.31 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и SPHY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и SPHY
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и SPHY
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -21.97% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -4.07% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -15.29% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.06% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.32% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.78% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и SPHY
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.23% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.88% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 5.50% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.16% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.97% | -2.23% |