PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с HYBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

IBHF и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и HYBL

2026 (YTD)2025202420232022
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-3.65%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY

Сравнение комиссий IBHF и HYBL

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHF vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFHYBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.37

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.03

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.82

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

7.99

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа HYBL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.17

-0.33

Корреляция

Корреляция между IBHF и HYBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и HYBL

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности HYBL в 7.25%

TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и HYBL

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и HYBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-8.46%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.54%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.49%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.40%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и HYBL

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.16%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.65%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.64%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

4.64%

+1.10%