PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с HYBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с HYBL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

IBHF и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или HYBL.

Корреляция

Корреляция между IBHF и HYBL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBHF и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
16.50%
IBHF
HYBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.73

HYBL:

1.59

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.91

HYBL:

2.31

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

HYBL:

1.41

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.47

HYBL:

1.71

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.62

HYBL:

9.88

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

HYBL:

0.75%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

HYBL:

4.65%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

HYBL:

-8.46%

Текущая просадка

IBHF:

-0.11%

HYBL:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 0.16%.

IBHF

С начала года

1.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.69%

1 год

8.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYBL

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и HYBL

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и HYBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.73
HYBL: 1.59
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.91
HYBL: 2.31
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHF: 1.64
HYBL: 1.41
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.47
HYBL: 1.71
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.62
HYBL: 9.88

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа HYBL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.73
1.59
IBHF
HYBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и HYBL

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HYBL в 7.84%

TTM20242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.99%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.84%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и HYBL

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и HYBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-1.17%
IBHF
HYBL

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и HYBL

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
3.87%
IBHF
HYBL