PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC6.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC6.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC6.DE (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IBC6.DE tracks the MSCI Australia while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC6.DE returned 6.48%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBC6.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC6.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC6.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.

IBC6.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.24%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.44%
1 год
11.70%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.07%

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC6.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.86%1.01%8.47%10.05%-0.95%18.21%-1.41%19.12%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%11.62%-1.71%15.82%

Correlation

The correlation between IBC6.DE and ETLK.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between IBC6.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с AUAD.LIBC6.DE с VOOIBC6.DE с FLXI.DEIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VT
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

IBC6.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC6.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC6.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.16

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.76

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.34

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

6.47

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC6.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC6.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLK.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC6.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC6.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IBC6.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC6.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-36.72%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.98%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-19.89%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-19.89%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.56%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.76%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC6.DE и ETLK.DE

iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC6.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.38%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.32%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.02%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.78%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.21%

+1.10%

Сравнение комиссий IBC6.DE и ETLK.DE

IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC6.DE и ETLK.DE

Ни IBC6.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBC6.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IBC6.DE.

IBC6.DE tracks MSCI Australia, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for IBC6.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC6.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор