PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB1.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB1.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBB1.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBB1.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

IBB1.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.33%
1 год
1.68%
3 года*
0.63%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB1.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.42%6.10%-2.30%1.22%-16.97%-3.92%8.37%5.46%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%33.58%

Correlation

The correlation between IBB1.DE and QDVE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IBB1.DE:
IBB1.DE с NASD.LIBB1.DE с EUNL.DEIBB1.DE с LYQ7.DEIBB1.DE с AUM5.DEIBB1.DE с GOLD.ASIBB1.DE с ISPA.DEIBB1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

IBB1.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB1.DE
Ранг доходности на риск IBB1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB1.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBB1.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.40

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.10

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.14

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

8.31

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB1.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB1.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB1.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBB1.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.40

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.10

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.07

-1.18

Просадки

Сравнение просадок IBB1.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBB1.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-31.45%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-15.59%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-29.83%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-29.83%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-3.08%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-5.80%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

5.91%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB1.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBB1.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

7.12%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

14.85%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

20.42%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

22.71%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

21.73%

-14.68%

Сравнение комиссий IBB1.DE и QDVE.DE

IBB1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB1.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.35%4.12%3.98%3.06%2.05%1.15%1.56%1.68%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBB1.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBB1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBB1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while QDVE.DE is Technology Equities. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for IBB1.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор